La réponse à cette question est assez complexe et elle dépend de plusieurs facteurs:
1) Quel argent voulez-vous investir dans la protection?
2) Quelle nature de protection souhaitez-vous?

La loi du 11 Mars 1957 régie le Droit d'Auteur sur toute oeuvre de l'esprit: livre, musique, jeux, programme informatique (la loi de 57 fut précisée à ce sujet ultérieurement par une loi spécifique), etc... Elle établit que tout auteur EST DE FAIT par le seul acte de création LE SEUL PROPRIETAIRE de son oeuvre "originale". Cette loi de 1957 ne s'applique évidemment qu'à la France mais des principes similaires existent un peu partout en Occident (mais pas encore en Chine par exemple). Le seul problème est donc de prouver que, lors de la création, cette oeuvre était originale, c'est a dire que l'on a été le premier a en avoir l'idée. C'est la l'objet d'un dépôt, qui rend cette primauté pratiquement incontestable. Ensuite, il faut distinguer ce que l'on dépose. Pour un jeu, il s'agit essentiellement deÊ:

- Le graphisme du plateau, des cartes, etc...
- La règle et la structure du plateau, des cartes, ...
- Le nom.

Il faut également choisir si l'on souhaite une protection simple nationale ou bien internationale. Le coût ira de 55 F à plusieurs dizaines de milliers de francs selon les choix faits. Pour seulement protéger la règle, un dépôt en enveloppe SOLEAU suffit a mon avis. Il coûte 55F, n'est incontestable qu'en France et ne protège que le texte de la règle (pas le nom ni le graphisme). Je vous conseille fortement de vous rapprocher de l'agence de l'INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) la plus proche de votre domicile (Paris et les principales préfectures) qui, sur simple appel téléphonique, vous enverra une documentation très bien faite. Je vous conseille fortement de protéger votre jeu avant toute diffusion, notamment auprès d'éditeurs.
ATTENTION: une simple idée ne se protège pas!

La publication:
Les jeux obéissent aux mêmes règles, encore une fois, que les livres ou les disques. C'est a dire que:
1) Soit vous vous autopubliez et ensuite vous prenez votre b‰ton de pèlerin pour essayer de vendre (éventuellement par le biais d'agents commerciaux payes uniquement a la commission). Le marche de la distribution est essentiellement entre les mains de grands groupes (PickWick appartient a Auchan) ou des hypermarchés, pas particulièrement réputés pour leur bonté d'âmes.
2) Soit vous envoyez votre jeu a un éditeur et, avec énormément de chance, celui-ci vous édite. La plupart des "grandes maisons" (Parker, MB...) ont aujourd'hui leurs propres équipes de développement, ce qui rend la tache d'autant plus dure. D'autres "éditeurs" sont de réels escrocs.

Bref, c'est aussi simple d'éditer un jeu lorsque l'on débute que de sortir un premier roman ou un premier disque.